Mekaniske Handelssystemer Pdf

Hent kraften i mekaniske handelssystemer. og overbelaste din handel ved å automatisere den. Mekaniske handelssystemer er en av de største utviklingene i handelshandelen. Slå på dem, koble dem til megleren, og de vil handle for deg. Det er imidlertid ikke alltid lett å utvikle et godt mekanisk system. , spesielt hvis du ikke er klar over de mange fallgruvene som er involvert. Selv om Earik er best kjent for noen av hans skjønnsmessige tilnærminger, fikk han begynnelsen å bygge automatiserte handelssystemer lenge før Wave59 selv eksisterte. Fra hans dager handlede Treasury Bonds-systemer ved CBOT gjennom hans arbeider med å sette opp et privat fond for å handle med ES, han har over tjue år med testing, tweaking og innovative mekaniske systemer for handel med finansielle markeder. Dette kurset handler om mekaniske handelssystemer Hvordan evaluere dem, hvordan bygge dem og hvordan å handle med dem Men i typisk Wave59-mote, skal vi gå om å gjøre det litt annerledes. I motsetning til alle andre systembøker som eksisterer, lærer dere at dere tar fra hverandre , arbeidssystemer som Earik har brukt i levende markeder gjennom årene. Dette er ikke dumbed-down, bare for eksempel-systemer, men det virkelige livet, faktiske handelsmetoder du kan ta i dag og implementere i din egen handel. Alt er helt åpenbart, inkludert QScript-kildekode, så hvis du bare vil hoppe over boken og handle med systemene, gå for det. Du kan finne skriptene i vedlegget. Dette er den største boken vi har publisert, og den er full av systemideer og teknikker , samt fullt arbeidssystemer En kort oppsummering av innholdsfortegnelsen er vist nedenfor. Kapittel 1 Introduksjon. Diskuterer fordelene og ulemperne ved systemhandelen sammenlignet med skjønnsmessig handel. Systemer har noen forskjellige fordeler. Spesielt unngår de mange problemer av stress og psykologi som plager diskretionære handelsmenn, kan de implementere teknikker for komplisert for mennesker å mestre, og de kan lett bli håndtert opp for å gjøre små kontoer til utrolig store. f alle kan de gjøre alt det uten at det er behov for menneskelig interaksjon, noe som gjør dem ideelle for folk som har bedre ting å gjøre i løpet av dagen enn å stirre på prisdiagrammer. Kapittel 2 Systemrapporten forklart. Gode og dårlige handelssystemer har begge veldig forskjellige måter å fortelle om de vil fortsette å arbeide når de går videre i fremtiden Etter at du har gjennomgått dette kapittelet, vil du forstå grunnleggende om hvordan du skal vurdere evaluering av et system, og du vil få erfaring ved å bruke disse metodene når vi tar fra hverandre og diskutere gode og dårlige systemer som arbeider fremover gjennom boken. Kapittel 3 William Tell Bonds. Dette systemet ble utviklet helt tilbake i 1997, og ble aktivt brukt ikke bare i Eariks personlige kontoer, men også i regnskapet til sine partnere da han jobbet i Trade Board I årene da det var aktivt handlet, knuste dette systemet Bond-markedet med nøyaktighet nærmer seg 90 Selv om det nå er et gammelt system, og Obligasjonslån har endret seg betydelig I de siste 16 årene er kjernenes ideer bak denne metoden fortsatt gyldig, og hvis nøyaktigheten er din kopp te, vil du bli presset hardt for å finne noe som kan holde et lys til dette. For å gi deg en smak, her er systemrapporten fra bare ett av de nitten individuelle mønstrene som går inn i denne metoden. Merk nøyaktighetsnummeret Over 91 av bransjene var vinnere, med den verste tapestripen som noen gang var et sett med to tap på rad. Denne systemrapporten har vært løper fra 1990 til 2013, og dette mønsteret fortsetter å svinge bort som det har vært de siste 16 årene som kjører på live data. Alle systemer kan gjøres for å være ekstremt nøyaktige, og etter å ha lest gjennom William Tell-kapitlet, vet du nøyaktig hvordan å bygge 70, 80 og til og med 90 nøyaktige systemer Metodene som resulterer i dette nøyaktighetsnivået er universelle, så hvis du allerede har et system du liker, er odds det du kan forvandle det til et hyper-nøyaktig system, bare ved å legge til noen få endringer i måten du skriver inn en og avslutte handlingene. Kapittel 4 Fallacy of Optimization. I dette kapittelet skal vi se på parameter migrasjon der et optimert parameter sett virker ett år, men deretter feiler det neste. Disse fenomenene markeder er hovedgrunnen til at så mange systemer funnet for salg i rubrikkannonser på baksiden av handelsmagasiner, mislykkes aldri til å tjene en fortjeneste når de handles live. Hvis du noen gang har kjøpt en av disse metodene, vet du hva jeg snakker om. Ikke bare vil vi dekke hva problemene er er det årsaken til parametermigrasjon, men vi vil også diskutere løsningen. For å bevise at løsningen fungerer, skal vi faktisk bygge et system som gjør det enkelt å bevege gjennomsnittsoverskridelser lønnsomme. Ja, flytende gjennomsnittsoverganger kan gjøres for å tjene penger når de handles utenom - eksempeldata, men bare hvis du kan løse problemet med parametermigrasjon. Forstå dette kjernekonseptet, redd deg fra utallige timer med ulønnsomt utviklingsarbeid, og la deg bygge ekstremt robuste systemer tha t vil ikke falle fra hverandre ettersom de beveger seg frem til usynlige data. Kapittel 5 Mean Reversion Systems. Mean reversionssystemer er en klasse av systemer som, når de er riktig implementert, er ekstremt robuste og lønnsomme. Når du forstår kjernekonceptet, er de også veldig enkle. å designe Sjekk ut denne fra boken, som kan kjøres med bare to programmeringslinjer. Det er så lite vill, men det gjorde også nesten 750.000 hypotetisk handel med en kontrakt av SP Think of this som råkanten, som kan bli tatt og videreutviklet Det blir gjort i senere kapitler, og hvis du er på utkikk etter noen ideer til å basere dine egne systemer på, er dette et flott sted å starte. Systemet vist i diagrammet ovenfor er faktisk over 12 år, og Fungerer like bra i dag som dagen den ble bygget. Disse teknikkene mister ikke sin effektivitet over tid, og derfor liker vi dem. Kapittel 6 Stopp tap, mål og andre måter å miste penger. Dette kapitlet bryter noen myter En av de absolutte wors t ting du kan gjøre med et mekanisk system er å legge til dollarbaserte stopp og mål for det Men uansett er denne feilen gjort hver eneste dag av nybegynnere systemutviklere og handelsfolk. Det finnes bedre måter å beskytte kontoen din mot tap, og bedre teknikker til bruk i din egen handel Dette gjelder også for de skjønnsmessige handelsmennene Du kan ikke innse det, men selve verktøyene du bruker for å beskytte deg mot tap, kan faktisk også være grunnen til at din handel ikke genererer noen fortjeneste. Lær sannheten om stopp og mål, og begynn å bruke teknikker som faktisk hjelper deg med å generere fortjeneste i stedet for tap. Kapittel 7 Lunar System. Mange i Wave59-fellesskapet kan ha noe kjent med Earik s Lunar System, som først ble presentert på 2011 PowerUser Conference This kapittel vurderinger Sfærisk astrologi, en ny måte å definere planetariske aspekter på, og diskuterer funksjonene i Wave59 som gjør at denne teknologien kan implementeres i handelssystemer Unli Typisk astro, vi kan sikkerhetskopiere sfærisk astrologi og bevise at den faktisk gir en tidskant. Hva slags kant Sjekk ut diagrammet nedenfor. Hvis du noen gang har trodd at månen og solen kan få noen innvirkning på markedene, er egenkapitalkurven beviser at du var riktig Dette kapittelet går gjennom å bygge et astrosystem fra grunnen helt fra de teoretiske ideene bak sfærisk astrologi, gjennom implementering og finjustering av tilnærmingen på Dow. For de som allerede er kjent med dette systemet eller allerede handler en versjon av det, vil du være interessert i noen av arbeidet på Venus, som gir et utgangspunkt for å utvikle noe enda kraftigere enn kjerne Lunar-systemet. Kapittel 8 Maskinlæring. Dette kapittelet diskuterer maskinlæringsalgoritmene som er tilgjengelige i Wave59 , både i den nåværende PRO2-plattformen, samt den kommende PRO3-plattformen. I tillegg til en oversikt over teknologiene, vil vi også evaluere faktiske systemer bygget med både Hi ves og den nye genetiske algoritmen toolkit. After Earik utgitt Unified Theory of Markets for over et år siden, gikk han inn i en periode med veldig intens utviklingsarbeid som resulterte i etableringen av en kunstig forskningsassistent Gi din assistent ulike systemer og systemideer, og ved hjelp av kraften til kunstig intelligens og maskinlæring, kan du lage ekstremt effektive sprang i etableringen av mekaniske handelssystemer. Hvor effektive er disse sprangene? Sjekk ut diagrammet nedenfor, hvilke detaljer et ES-handelssystem utviklet ved hjelp av denne nye teknologien. I testing, denne tilnærmingen gjorde nesten 200k trading en kontrakt av ES siden 2000 Det har mer enn 60 av sin virksomhet og har aldri hatt et tapt år. Hva bruker det UltraSmooth Momentum, en av de viktigste tekniske indikatorene i Wave59. Jeg er sikker på at mange mennesker er kjent med denne indikatoren, men jeg tviler på at mange ville ha kunnet bruke det så dyktig som vårt maskinlæringsprogram ikke behøvde å forsøke å prøve å lese dette verktøyet en ymore, bare la dette systemet ta det og kjøre. Dette kapitlet presenterer fire systemer basert på maskinlæringsalgoritmer, to utviklet med Hive Technology og to utviklet med de nye verktøyene som er tilgjengelige i PRO3. Alle fire av disse systemene kan brukes i de nyeste utgaver av Wave59.Kapitel 9 Tilfeldige Numbers. Some exit approaches, som de fleste dollarbaserte stopp, vil ta et godt system og gjøre det til en konsistent loser. Andre kan ta et middelmådig system og gjøre det til en rockestjerne. Dette kapittelet diskuterer en av Den mest fantastiske teknikken i kurset, en exit-tilnærming så kraftig at den faktisk fungerer når du bruker helt tilfeldige inngangssignaler. Sjekk ut egenkapitalkurven under. Denne grafen kommer rett ut av boken, og viser hva som ville ha skjedd med en teoretisk konto hadde det kjøpt og solgt hver eneste stang på ES og implementert dette utgangssystemet i alle disse handlerne Med andre ord, dette er resultatet av å ta hver eneste mulig handel tilgjengelig i ES sinc e 2000 ved hjelp av denne exit-tilnærmingen Siden vi sporer både kjøp og salg av hver bar, slår trend og timing ut hverandre, og alt vi har igjen er resultatet av hvordan vi håndterer disse handler. Det praktiske resultatet av å gjøre denne testen er at Vi har nå en utgangsmetode som faktisk kan brukes som en handelsindikator alle på egen hånd, uavhengig av inngangssignalet som brukes til handel. På grunn av det kan du opprette et attraktivt system ved å FLIPPING A COIN for oppføringene. Seriøst kombinere dette med et inngangssignal som faktisk har en ekte tidkanten, og du vil ha noe spesielt. Kapittel 10 sammenslåtte systemer. Dette kapittelet diskuterer en teknikk for å skape en adaptiv tilnærming basert på bruk av mange systemer sammen. Ved å la styrken til ett system motvirke svakhet i en annen, to systemer som samarbeider kan generere mer fortjeneste med mindre risiko enn hver kunne klare seg selv. Ferdig ordentlig gjør denne tilnærmingen det totale resultatet ekstremt drawdown resistan t, og robust nok til å være nesten immune fra problemer med parameter migrasjon, kurvepassing og en rekke andre problemer som plager mindre systemer. Ved å trekke sammen alt gjort i tidligere kapitler, er vi i stand til å komme til et basissystem som har en utrolig jevn egenkapitalkurve som vist ovenfor Dette systemet genererer 13k per ES-kontrakt per år, i gjennomsnitt med over 60 nøyaktighet, svært lav nedtelling og meget høy pålitelighet. Hvis du ikke gjør noe annet enn å lese dette kapittelet og implementere dette systemet, vil du ha en fantastisk ES-metode. Kapittel 11 Posisjonering. For å fullføre en handel må vi vite tre ting når du skal gå inn, når du skal gå ut og hvor mye du skal handle. De fleste detaljhandlere fokuserer sin energi på minst viktig av disse tre elementer, oppføringen Vår tilfeldige utgang viste at vi kan tjene penger uten å måtte trenge et inngangssignal, og dette kapittelet viser hvordan du tar et lønnsomt system og utnytter det til en formue. Det er ulike posisjonstilpasningsmetoder floati ng rundt bransjen, og i dette kapitlet deler Earik den han bruker selv, noe som er en modifisert formel som resulterer i ekstremt hurtig kontovekst, samtidig som utlånene holdes rimelige. Denne egenkapitalkurven er fra det samme samme sammenslåtte systemet som vist tidligere, med en unntak - vi har implementert posisjonstørrelse Gi den første systemet en kontrakt og 13 år, og det genererte nesten 200 000 i fortjeneste Gi det andre systemet en kontrakt og 13 år, og det gikk ut 200 millioner Samme signaler, samme innsats, samme Start konto størrelse Hvis du er seriøs om handel, må du implementere posisjonsstørrelsen på riktig måte. Kapittel 12 Valg. Dette kapittelet følger i trinnene til sist, og beskriver en måte å bruke alternativer i stedet for direkte kjøp av aksjer for å få stor innflytelse på Et aksjebasert handelssystem Futures trading kan gjøres med stor innflytelse, men den opprinnelige nødvendige kontostørrelsen for å handle futures er ofte ganske stor, spesielt for nye forhandlere På den annen side kan opsjonskontrakter kjøpes for bare et par hundre dollar, og gir en måte å oppnå tilsvarende innflytelse med bare en brøkdel av den nødvendige kontostørrelsen. Dessverre er det mange måter å tape penger på, og enda mer hvis du er handelsalternativer Hvis du har et godt aksjesystem, og bare kjøper så mange alternativer som mulig for en fast prosentandel av kontoen din, vil du se at kontoen din smelter, selv om systemet ditt selv forblir teoretisk lønnsomt. Dette kapittelet presenterer en posisjonstørrelsesformel for opsjonshandel som vil være ekstremt nyttig når du handler små kontoer, basert på en teknikk som er utviklet her på Wave59. Skriv inn din kontostørrelse, ulike valgpriser og ditt handelssignal, og det vil spytte ut nøyaktig hvor mange alternativer kontrakter for å kjøpe til hvilken avtaleprisen for å maksimere resultatene. Kartet over viser resultatene av å implementere denne tilnærmingen de siste to årene Den blå l ine er et aksjeselskapssystem for SPY, og viser resultatet av det som ville ha skjedd ved bruk av maksimalt marginhandel, en 20k initialkonto. Du kan se at dette gjøres fortjent 150 om to år, et godt resultat. Den røde linjen viser hva som ville ha skjedde hadde vi handlet denne tilnærmingen ved hjelp av vår opsjonsformel i stedet Ikke bare tjente vi mer enn dobbelt så mye, det gjorde vi med mindre risiko. Utnyttelse av volatilitet er nøkkelen, og når det er gjort riktig, gir alternativer mer innflytelse enn noe annet investeringsmiddel på planeten Dette kapittelet beskriver formelen og går gjennom hvordan du implementerer den i din egen handel. Vedlegg Systems. Sist, men ikke minst, har vi vedlegget nesten 30 sider med Wave59 QScript-kildekoden, som lar deg implementere hvert system som diskuteres. i selve boken Det finnes ingen hemmelige blackbox-metoder her Logikken til alt er helt avslørt, og forprogrammert for deg Bare skriv inn skriptene i Wave59, bruk dem på et diagram, og du vil ha en fullstendig fungerende versjon av hvilket system du er interessert i. Det er også et automatisk handelsskript som gir deg mulighet til å sette Wave59 opp for å handle håndfritt på egen hånd uten at det trenger noen menneskelig innspilling i tillegg til at Internett er på og megleren er koblet til. Formålet med dette kurset er tredelt Først vil vi få samfunnet involvert i mekaniske systemer, og etter å ha lest denne boken, vil du helt forstå systemrapporter og vil kunne raskt og nøyaktig evaluere det gode og det dårlige poeng på ethvert handelssystem Det er unødvendig å si at hvis du noen gang har blitt dratt av et svart-boks system til salgs i en klassifisert annonse, vil det ikke skje igjen. For det andre vil vi dele noen av våre arbeidssystemer, og du vil få tilgang til rundt et dusin fullt operativsystemer, som hver er utviklet for bruk i live trading. Disse aren t dummy-systemene er kun bygget for undervisningsverdier, enten de virkelig virker. Hvis du bare vil hoppe over teorien og begynne å handle, kan du. Last, som med alle våre andre materialer, håper vi at ved å frigjøre disse systemene til samfunnet, vil de finne veien tilbake til oss med forbedringer. Det er noen veldig smarte mennesker som bruker Wave59, og legger gode verktøy i hendene på smarte mennesker er aldri en dårlig idé. Manuskriptet er sendt ut til skriveren, og vi forventer at bøkene skal være klare til å sende i neste måned. På den tiden vil prisen på denne håndboken være 1995, men hvis du bestiller nå og er villig til å vente på levering, kan du komme inn på salgsprisen på 1795, en rabatt på 10 Det er ikke billig, men det er ikke gal dyrt heller, spesielt da vi kunne ha solgt noen av de enkelte systemene for mer Faktisk for 15 år siden ble en versjon av William Tell-systemet solgt for over 4k per pop, og ingen av disse menneskene noensinne klaget over å måtte betale for mye. Det er bare en kapittel ut av tretten. Det er over tjue år med systemkunnskap, tips og triks pakket inn i den største boken Wave59 har noen gang tilbudt nesten 330 sider, og vi er veldig glade for å kunne frigjøre denne informasjonen til samfunnet. Ikke gå glipp av denne muligheten til å få din egen kopi av det som er bestemt til å være en klassiker. Klikk her for å kjøpe. US Regjeringen påkrevd ansvarsfraskrivelse - Commodity Futures Trading Commisjon Futures og Options trading har store potensielle fordeler, men også stor potensiell risiko. Du må være oppmerksom på risikoen og være villig til å akseptere dem for å investere i futures og opsjonsmarkeder Don t handle med penger du ikke har råd til å miste Dette er verken en oppfordring eller et tilbud om å kjøpe Selg futures, aksjer eller alternativer på samme Ingen representasjon gjøres for at noen konto vil eller vil trolig oppnå fortjeneste eller tap tilsvarende til de som er diskutert i denne boken. Fortidens resultater i et hvilket som helst handelssystem eller metodikk er ikke nødvendigvis en indikasjon på fremtidige resultater. CFTC REG 4 4 - HYPOTETISKE ELLER SIMULERTE RESULTATRESULTATER HAR VILKÅENDE BEGRENSNINGER UTEN EN FAKTISK PRESTASJONSOPPTAK, SIMULERTE RESULTATER IKKE REPRESENTERER FAKTISK HANDEL HVOR SOM HANDLINGER IKKE ER UTFØRT, HAR RESULTATENE KRAFTET ELLER OVERFØRT FOR KONSEKVENSEN, OM NOEN, AV VISSE MARKEDSFAKTORER, SOM AS MANGLING AV LIKVIDITETSIMULERTE HANDELSPROGRAMMER I ALMINDELIGT ER OGSÅ FØLGENDE AT DE ER DESIGNERT MED HENSYN TIL HINDSIGHT, ER INGEN REPRESENTASJON SOM GJELDES AT ENKEL REGNSKAP VIL ELLER ER LIKELIG Å HENT RESULTAT ELLER TAP SOM LIKKER SOM VISES. Copyright 2013 by Wave59 Technologies Int l, Inc Alle rettigheter reservert Dette dokumentet må ikke kopieres delvis eller fullstendig uten skriftlig tillatelse fra utgiveren. En generell polynomisk tidsbasert SL TP-mekanisme for vår PA-gruvedrift. Hvis du har fulgt bloggen min for en stund kan du huske at jeg er en stor fan av funksjonsjusterte utgangsmekanismer. Jeg har diskutert dem lenge tidligere og til og med skrevet en artikkel i FX Trader magazine for å snakke om noen generelle aspekter ved disse funksjonene. I pKantu er vårt GPU-baserte system gruveprogramvare har vi implementert 7 forskjellige funksjonsbaserte dynamiske SL TP mekanismer, men vi har nå implementert en åtte mekanisme som i utgangspunktet tillater oss å ha en nesten uendelig variasjon i måten vi varierer på våre SL TP-verdier. I dag vil jeg snakke om dette ny generisk polynomial mekanisme og hvorfor det er så viktig å utvide våre gruvegrenser. Ideen til disse funksjonbaserte utgangsmekanismer er rett og slett å justere SL TP av en positio n som en funksjon av tid ikke pris for å regne for det naturlige forfallet i forventning om lønnsomhet etter at en handel er inngått. I utgangspunktet antar vi at når vi går inn i en handel, har vi maksimal forventning om å tjene penger og etter den tiden reduserer vi vår akseptabelt tap SL, vår forventede fortjeneste TP eller bare begge siden vi mine systemer som passer til en bestemt type funksjonell utgangsmekanisme, har vi en tendens til å finne hvilke innføringer som er best tilpasset for å gi denne typen evolusjon som en funksjon av tid, da det i utgangspunktet kan differensierbar funksjon brukes til å implementere dette konseptet, det er viktig å velge funksjoner som realistisk speiler en forventet priskurveprogresjon. Polynomiale funksjoner er spesielt godt tilpasset dette fordi de kan brukes til å lage kurver som tilbyr variasjoner som de som ble vist i det første bildet ovenfor I dette bildet kan du se SL TP evolusjonskurver du forventer for ulike polynomiale funksjoner for en initial SL TP på 50 pips med et BE punkt av 20 barer Alle disse funksjonene når en verdi på null etter 20 bar, men som du kan se oppfører deg veldig annerledes før og etter BE-punktet er nådd. Tanken er at ved å bare variere eksponenten til polynomialfunksjonen, kan vi få forskjellige typer av prisutviklingsgrafer Et system som bruker en SL-funksjon med funksjonen X 0 25, forventer at prisen skal bevege seg veldig raskt i sin favør og da regner med at prisen går veldig sakte etter det mens X 4-funksjonen forventer at den nøyaktige motsatte oppførselen skal skje, å forbli relativt rolig i begynnelsen og deretter bevege seg raskt i favør etter en gang. Det er innloggingslogikksett som vil favorisere en av disse funksjonene. En generell polynom SL TP-mekanisme utfører enkelt det ovenfor nevnte på en måte hvor funksjonens eksponent er en variabel som gjør at vi i utgangspunktet kan få ethvert utvalg av atferd vi ønsker når det gjelder hastigheten som vi forventer at prisen skal flytte i vår favør. Den andre grafen som viser derivatene til disse f unksjoner gir oss mulighet til å se hvordan funksjonens skråning endrer seg gjennom tiden. For X 0 25-funksjonen, for eksempel, blir den opprinnelige SL redusert med 23 pips etter 1 bar, mens for X 4-funksjonen er denne reduksjonen bare 0 0003 pips, eller i utgangspunktet null i reelle handelsvilkår Men etter å ha kommet BE i bar 20 er varianten av X 0 25-funksjonen nå bare 0 63 pips, mens X 4-funksjonen nå har en mye større variasjon på 9 27 pips. Vi kan derfor oppnå et meget godt utvalg av initialer til siste pipendringer i SL TP-verdier ved å justere eksponenten til våre generiske polynomiske SL TP-funksjoner som også varierer typer og mangfold av systemer vi kan mines Siden vi kan bruke et flytende tall til å justere eksponenten slik at vi kan oppnå nesten alle initialer eller Endelige variasjoner i utviklingen av SL TP vi ønsker. Selvfølgelig er det enda flere funksjoner som kan brukes, og det er enda mer komplekse funksjonelle baserte mekanismer som kan implementeres, for eksempel kombinere flere polynomiske funksjoner ons Den enkle generiske polynomimekanismen med en enkelt eksponentparameter gjør det mulig for oss å holde gruvedriftsforstyrrelsen vesentlig redusert, mens økningen i kompleksiteten ved valg av parametere som brukes for disse funksjonene utvilsomt vil øke vår gruvedriftskompensasjon til nivåer som ville gjøre systemutvinningen vanskeligere hvis du vil gjerne lære mer om pKantu og hvordan vi min handelsstrategier ved hjelp av GPU-teknologi, vær så snill å bli med på et nettsted fylt med utdanningsvideoer, handelssystemer, utvikling og en lyd, ærlig og gjennomsiktig tilnærming mot automatisert. Hvorfor Mekaniske Trading Systems Feiler. å være en fullt systematisk handelsmann er vanskelig Dyden til et godt utformet handelssystem er at resultatene i realtid kommer inn som backtestet fører deg til å forvente. Utfordringen med et mekanisk handelssystem er deg. Du må handle akkurat som systemet dikterer for å duplisere testresultater For noen følger hver enkelt system dikter er umulig Her er noen av de vanlige fallgruvene til mekaniske handelssystemer. Fooling rundt med nye ideer Mekaniske handelssystemer mislykkes ofte fordi næringsdrivende ikke kan motstå å feste med systemkomponenter enten indikatorer eller regler De fleste handelssystemer er aldri helt ferdige. De utvikler seg mens handelsmannen forsøker med nye ideer Problemet med nye teknikker er at folk er utålmodige og prøver å tilpasse den nye ideen til et eksisterende system uten å fullstendig teste det eller noen ganger uten å teste det i det hele tatt. Prøv å teste til du blir blå i ansiktet For å finne den perfekte parameteren for indikatoren din på dine verdipapirer, du kan bruke utallige timer-backtesting. Du oppdager aldri de ideelle parametrene enn markedsvolatilitetsforskyvninger, og parameteren er ikke lenger optimal. Mange indikatorprøver snurrer bare hjulene. Indikatorens nøyaktighet er ikke 100 prosent pålitelig til begynn med, og fiddling med indikatorer kurerer aldri nøyaktighetsproblemet før du bruker en zillion timer å legge til eller perfeksjonere indikatorer, husk at målet ditt ikke er den perfekte indikatoren. Målet ditt er å tjene penger. Ikke å vite tidsrammen din Teknisk analyse inneholder regler som er gyldige i sammenheng med deres egen tidsramme, men fungerer mye mindre godt i en annen tidsramme. Behandling av selvsabotasje Selv om et mekanisk system gir tillit til en eventuell profitt-og-tap-profil over en tidsperiode, har den ulempen ved at det iblant er feil på en enkelt handel. Noen ganger kan du se feil handel kommer, som gjør at du vil overstyre signalet. Å overstyre tekniske signaler kalles diskresjon. Diskresjon er et uskyldig-lydende ord, men det er faktisk dynamitt. Å utøve skjønn betyr å forlate dine hardt opptjente, sannsynlige systematiske handelssignaler til fordel for personlig vurdering. Fordi du ikke kan teste dommen, er den eneste måten å vurdere skjønnsmessige overstyrelser på å holde en dagbok og skrive ned hver overstyring du vil gjøre. Hver så ofte, gå tilbake og gjør en ærlig regnskap for din dom En handelsdagbok har mange fordeler. Du får ideer om tillegg til systemet ditt for å overvinne en mangel. Dagboken blir en ønskeliste. Da du leser den tekniske litteraturen, kan du se en perle når du kommer over det er det løsningen på et problem på din ønskeliste. Du kan oppdage at øyet ditt oppdaget mønstre som mattebaserte indikatorer ikke fanger Hvis du hadde en følelse av at du skulle stoppe en posisjon, men dine indikatorer ikke var enige, og i ettertid kan du se et mønster som var riktig, du kan ha et skjult talent for mønstre. Du oppdager personlige egenskaper du ikke visste om deg selv og kan eller ikke kan like. En vanlig oppfatning er at du så en kontinuerlig trend fordi du ønsket for å se det og forsettlig ignorert reverseringsvarsler fra andre indikatorer som var til stede på diagrammet.