Forex Correlation. The korrelasjon av valutaer tillater bedre evaluering av risikoen for en kombinasjon av posisjoner Korrelasjon måler forholdet som eksisterer mellom to valutapar For eksempel gjør det oss i stand til å vite om to valutapar skal flytte på samme måte eller ikke To korrelerte valutaer vil ha en koeffisient nær 100 hvis de beveger seg i samme retning og -100 hvis de beveger seg i motsatt retning. En korrelasjon nær 0 viser at bevegelsene i de to valutaparene ikke er relaterte. Hvordan beregnes det. Beregningen av korrelasjonen på dette nettstedet bruker standardformelen kjent som Pearson-koeffisienten av korrelasjon Serienes lengde er gitt av Num Period-feltet. For ytterligere informasjon om beregningen, kan du besøke Wikipedia-siden. Hvordan brukes dataene . Risikostyring. Det kan være viktig å vite om de åpne posisjonene i en portefølje er korrelert. Hvis du har åpne handler i tre valutapar som er sterkt korrelert for eksempel EURUSD, USDCHF og USDNOK, må du forutse det faktum at dersom en av stillingene når sitt stoppfall, så er de to andre sannsynligvis også tapsposisjoner. I dette tilfellet er det viktig å justere størrelsen på stillingene for å unngå alvorlig tap. Modifikasjon av markedet. En modifisering av korrelasjonen, hovedsakelig på lang sikt, kan vise at markedet er under forandring. For eksempel, hvis EURUSD og GBPUSD er sterkt korrelerte i flere måneder og deretter dekorrelere, kan det være et tegn på at markedssentimentet vedrørende EUR og GBP er i ferd med å skifte en, kan se starten eller slutten av en trend i en av de to valutaene. Leveringsverktøy. Slik bruker du Valutakorrelasjon i Din Trading. Så nå vet du hvilken valutakorrelasjon er og hvordan du leser den av et fancy diagram Men vi vedder på at du lurer på hvordan bruk av valutakorrelasjoner vil gjøre din handel mer vellykket Hvorfor trenger du dette vunnet brukervennlighet i handlerens verktøykasse. Det er flere grunner.1 Eliminere kontraproduktiv handel. Bruk av korrelasjoner kan hjelpe deg å holde deg utenfor posisjoner som vil avbryte hverandre. Som forrige tabell og eksempel forklarer, vet vi at EUR USD og USD CHF bevege seg i motsatt retning 100. Å oppnå en posisjon lenge EUR USD og lang USD CHF er da uanstrengt og noen ganger dyrt I tillegg til å betale for spredningen to ganger, vil enhver bevegelse i prisen ta ett par opp og den andre ned. Vi ønsker vårt harde arbeid å betale seg med noe.2 Utnytte fortjenesten. Eller tap Du har mulighet til å fordoble på stillinger for å maksimere fortjenesten. Igjen, la oss ta en titt på 1 uke EUR USD og GBP USD forholdet fra forrige eksempel . Disse to parene har en sterk positiv korrelasjon med GBP USD etter bak EUR USD praktisk talt trinn for trinn. Å oppnå en lang posisjon for hvert par ville faktisk være som å ta EUR USD og doble posisjonen din. Du d i utgangspunktet gjør bruk av innflytelse Mucho profitt hvis alt går rett og mye tap hvis ting går galt.3 Diversifiserer risiko. Uten at det eksisterer korrelasjoner, kan du også bruke forskjellige valutapar, men fortsatt utnytte ditt synspunkt I stedet for å handle med et enkelt valutapar, Tid, du kan spre risikoen din over to par som beveger seg på samme måte. Parpar som har en sterk til veldig sterk korrelasjon rundt 0 7 For eksempel, EUR USD og GBP USD har en tendens til å bevege seg sammen. Den ufullkomne korrelasjonen mellom disse to valutaparene gir du muligheten til å diversifisere som bidrar til å redusere risikoen. La oss si at du er bullish på USD. I stedet for å åpne to korte posisjoner på EUR USD, kan du korte en EUR USD og kort én GBP USD som ville beskytte deg mot en viss risiko og diversifisere din Samlet posisjon. I tilfelle at amerikanske dollar går av, kan euroen bli påvirket i mindre grad enn pundet.4 Sikringsrisiko. Selv om sikring kan resultere i å realisere mindre fortjeneste, kan det også bidra til å minimere tap Hvis du åpner en lang USD-posisjon, og det begynner å gå mot deg, åpner du en liten, lang posisjon i et par som beveger seg overfor EUR USD, for eksempel USD CHF. Major tabber avverges. Du kan dra nytte av de ulike pipverdiene for hvert valutapar. For eksempel, mens EUR USD og USD CHF har en nesten perfekt -1 0 invers korrelasjon, er deres pipverdier forskjellige. Forutsatt at du handler 10 000 mini-varer, er en pip for EUR USD 1 til 1 og en pip for USD CHF tilsvarer 0 93. Hvis du kjøper en mini mye EUR USD, kan du HEDGE handelen din ved å kjøpe en mini mye USD CHF Hvis EUR USD faller 10 pips, vil du være nede 10 Men din USD CHF-handel vil være opp 9 30. I stedet av å være nede 10, nå er du bare nede 0 70. Selv om sikring lyder som den største siden skivebrød, har det noen ulemper Hvis EUR USD samles, er overskuddet begrenset på grunn av tapene fra USD CHF-stillingen. Også , korrelasjonen kan svekke når som helst Tenk deg om EUR USD faller 10 pips, og USD CH F bare går opp 5 pips, forblir flatt eller dunker, faller også Kontoen din vil bløde mer rød enn du vil like. Så vær forsiktig når du sikter.5 Bekreft breakouts og unngå fakeouts. You kan bruke valutakorrelasjoner for å bekrefte handelen din eller utgangssignaler. For eksempel ser EUR USD ut til å teste et betydelig støttenivå. Du observerer prishandlingen og ønsker å selge på en breakout til downside. Since du vet EUR USD er positivt korrelert med GBP USD og negativt korrelert med USD CHF og USD JPY, ser du om de tre andre parene flytter i samme størrelsesorden som EUR USD. Du oppdager at GBP USD også handler nær et betydelig støttenivå, og både USD CHF og USD JPY handler nær nøkkelen motstandsnivåer. Dette forteller deg at det siste trekket er amerikanske dollarrelaterte og bekrefter en mulig breakout for EUR USD siden de andre tre parene beveger seg på samme måte. Så du bestemmer deg for at du skal handle i breakout når det oppstår. Nå la oss anta de andre tre parene flytter ikke i størrelsesorden som EUR USD GBP-dollar holdes ikke fallende, USD JPY stiger ikke, og USD CHF er sideveis. Dette er vanligvis et sterkt tegn på at nedgangen i EUR USD ikke er amerikanske dollarrelaterte og mest sannsynlige drevet av noen slags negative EU-nyheter. Prisen kan faktisk handle under det sentrale støttenivået du har overvåket, men fordi de andre tre korrelerte parene ikke beveger seg i forhold til EUR USD, vil det være mangel på prisoppfølging og pris vil returnere tilbake over støttenivået som resulterer i en fakeout. Hvis du fortsatt vil bytte dette oppsettet, siden du ikke fikk noen korrelasjonsbekreftelse fra de andre parene, kan du spille det smart ved å redusere risikoen og handel med en mindre posisjonsstørrelse . Lagre fremgangen din ved å logge inn og merke leksjonen fullstendig. Handel Gold Bruke Valuta Correlations. Correlations er nyttige for å finne retning for en rekke markeder. Gold og AUDUSD har en positiv korrelasjon. Når retningen er funnet, pl en handelsstrategi for en annen eiendel. Forståelse av korrelasjoner er en fin måte for handelsmenn å danne meninger om markeder som de tidligere ikke kan følge. Ideen om korrelasjon er å ta to tilsynelatende forskjellige markeder eller eiendeler og se hvordan markedsprisen beveger seg i forhold til hver andre I dag vurderer vi AUDUSD-valutaparet for å bestemme gullretningen ved bruk av en korrelasjon. Vi begynner. Når noen nevner Gull, bør AUDUSD umiddelbart komme i betraktning som en korrelerende eiendel. Disse eiendelene er positivt korrelerte, noe som betyr at de kan sees som regel, beveger seg i samme retning. Først fungerer denne korrelasjonen fordi begge eiendelene er priset i amerikanske dollar. AUD USD-paret representerer Aussie Dollars priset i amerikanske dollar. Mens gull er XAU USD eller gull i amerikanske dollar per oz Når USA dollar fortjener styrke, begge eiendeler har en tendens til å avskrives i verdi. For det andre har AUD en høy korrelasjon til gull på grunn av Australias omfattende gullgruveoperasjon s Når gullprisene svinger, øker eller reduserer dette mengden av midler som overføres til AUD for å foreta kjøp av metallet. Disse overføringene endrer i stor grad etterspørselen etter valutaen og kan direkte forårsake endringer i AUDUSD-valutaparet også. Les Forex AUD USD Gold XAU USD Korrelasjon. Opprettet ved hjelp av FXCM s Marketscope 2 0 charts. Trading korrelasjonen. Nøkkelen til trading positivt korrelerte eiendeler er å finne en retning fra en av de underliggende eiendelene før en handelsavgjørelse dersom handelsmenn ser AUDUSD-pushen til lavere nedturer, kan dette lett være katalysator for en bearish bias på gull Omvendt hvis gullet trender oppover, kan dette også være et signal om en ny opptrending på AUDUSD. Som du kan se, er denne informasjonen veldig nyttig for handelsfolk som har en generell grunnleggende oppfatning av marked Hvis du har en mening om Gull eller US Dollar, kan dette bli omdirigert til en handelsidee. Ofte handler det som er bullish på Gold, velger du å handle AUDUSD i stedet for selve metallet. Aussie Dollar har en 2 50 bankrente som innebærer at forhandlere kan tjene tilleggsinteresse mens du kjøper en kjøpsordre på en positivt korrelert oppfatning av gull Hvis en forhandler er bearish på AUDUSD-valutaparet, kan handelsmenn i sin tur selge gull for å unngå å samle interesse for sin handel balans. T ry trading Gull og korrelasjoner ved hjelp av en GRATIS Forex demo konto Dette vil gi deg en ide om hvordan prisendringer påvirker varer og valutaer mens du praktiserer din handel i sanntid. --- Skrevet av Walker England, Trading Instructor. For å kontakte Walker , email Følg meg på Twitter på WEnglandFX. Legg til i Walker s e-post distribusjonsliste, send en epost med emnelinjen Distribusjonslisten til. Vil du vite mer om Moving Averages Ta dette gratis 14 minutter Flyttende gjennomsnittlig kurs presentert av DailyFX Utdanning I løpet av kurset lærer du hvordan du filtrerer verdig trender, identifiserer støtte og motstand, og finn hvilke oppføringer som gir deg høyest sannsynlighetshandlinger. Registrer HER for å starte din FOREX læring nå. DailyFX gir forex nyheter og teknisk analyse om trender som påvirke de globale valutamarkedene.
Comments
Post a Comment